Probabilidades de máquina y aplicaciones al caso de default en portafolios de crédito

ilustraciones, diagramas, tablas

Autores:
Miranda Bolaños, Bryan Alexander
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81325
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81325
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
330 - Economía::332 - Economía financiera
510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
Accounts receivable
Cuentas por cobrar
Cartera de crédito
Amortización
Modelo de Mezclas Bernoulli
Valor en Riesgo
Simulación de variables
Cadenas de Markov
Regresión Beta
Probabilidades de incumplimiento
Modelo de probabilidades de máquina
Puntaje de corte
Loan portfolio
Variable simulation
Markov chains
Amortization
Beta regression
Default probabilities
Machine probability model
Bernoulli Mixtures Model
Cut-off score and Value at Risk
Rights
openAccess
License
Reconocimiento 4.0 Internacional