Transmisión de la política monetaria en Colombia: Una aproximación TVP-VAR

El presente trabajo de tesis pretende evaluar cómo ha cambiado el impacto de la política monetaria en Colombia durante el periodo 2000-2017, mediante el uso de un modelo de parámetros cambiantes de vectores autoregresivos (TVP-VAR). El estudio busca presentar como diversos choques internacionales y...

Full description

Autores:

Parra Amado, Daniel

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/76505

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76505
http://bdigital.unal.edu.co/72961/

Palabra clave:

Política monetaria
Modelos TVP-VAR
Volatilidad estocástica
Funciones de impulso respuesta
TVP-VAR mode
Stochastic volatility
Monetary policy
Impulse responses function (FIR)

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional