Una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación de valores de referencia de swaps

En este trabajo se realiza una aplicación de redes neuronales y modelos autorregresivos para la estimación del valor de referencia de un swap de tasa de interés teniendo en cuenta el ajuste de valoración por riesgo de crédito de la contraparte (CVA) y el ajuste de valoración de riesgo de crédito de...