Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado

Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados para obtener muestras de las distribuciones a posteriori. Se describen las distri...

Full description

Autores:
Trilleras Martínez, Alexander
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63285
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63285
http://bdigital.unal.edu.co/63529/
Palabra clave:
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos TAR
Técnicas Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Inferencia Bayesiana
TAR Models
Marckov Chain Monte Carlo technique (MCMC)
Bayesian Inference
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openAccess
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