Tendencia aleatoria o determinística: una nueva prueba basada en la teoría tradicional
Several procedures to test the null hypothesis on the random or deterministic origin of the trend in a time series are found in the specialized literature. Most of these tests are based on the analysis of the unit roots of the autoregressive or moving average operators. The procedures are based on t...
- Autores:
-
Castaño, Elkin
Martínez, Jorge
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40732
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40732
http://bdigital.unal.edu.co/30829/
- Palabra clave:
- tendencia aleatoria
tendencia determinística
función de autocorrelación
modelo ARMA
raíz unitaria
prueba de Dickey y Fuller aumentada
Stochastic trend
Deterministic model
Autocorrelation function
ARMA model
Unit root
Dickey-Fuller test
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional