Tendencia aleatoria o determinística: una nueva prueba basada en la teoría tradicional

Several procedures to test the null hypothesis on the random or deterministic origin of the trend in a time series are found in the specialized literature. Most of these tests are based on the analysis of the unit roots of the autoregressive or moving average operators. The procedures are based on t...

Full description

Autores:
Castaño, Elkin
Martínez, Jorge
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40732
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40732
http://bdigital.unal.edu.co/30829/
Palabra clave:
tendencia aleatoria
tendencia determinística
función de autocorrelación
modelo ARMA
raíz unitaria
prueba de Dickey y Fuller aumentada
Stochastic trend
Deterministic model
Autocorrelation function
ARMA model
Unit root
Dickey-Fuller test
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional