Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones

Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes,...

Full description

Autores:
Villamil, Jaime
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22505
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22505
http://bdigital.unal.edu.co/13540/
Palabra clave:
programación convexa
selección de portafolio
VeR
JEL: C610
C630
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openAccess
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