Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes,...
- Autores:
-
Villamil, Jaime
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22505
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22505
http://bdigital.unal.edu.co/13540/
- Palabra clave:
- programación convexa
selección de portafolio
VeR
JEL: C610
C630
G110.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional