Modelo factorial dinámico threshold
En este artículo se introduce el modelo factorial dinámico threshold, el cual permite analizar sistemas de series temporales que presenten comportamientos no lineales del tipo umbral. Se propone un método de estimación que combina el algoritmo EM con un procedimiento de búsqueda directa utilizando l...
- Autores:
-
Correal, María Elsa
Peña, Daniel
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40632
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40632
http://bdigital.unal.edu.co/30729/
- Palabra clave:
- series de tiempo no lineales
análisis factorial
modelo threshold
algoritmo EM
filtro de Kalman
Nonlinear time series
Factor analysis
Threshold model
EM algorithm
Kalman filter
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional