El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien u...

Full description

Autores:
Cavanzo Nisso, Andrea
Blanco Castañeda, Liliana
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40020
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40020
http://bdigital.unal.edu.co/30117/
Palabra clave:
Convergencia débil
proceso gausiano
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caminata aleatoria
Weak Convergence
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Fractional Brownian Motion
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Rights
openAccess
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description Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado and amp; Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.
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