El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien u...

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Autores:

Cavanzo Nisso, Andrea
Blanco Castañeda, Liliana

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40020

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40020
http://bdigital.unal.edu.co/30117/

Palabra clave:

Convergencia débil
proceso gausiano
proceso de Poisson
movimiento browniano fraccional
caminata aleatoria
Weak Convergence
Gaussian Process
Poisson Process
Fractional Brownian Motion
Random Walk

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional