El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado and amp; Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.

• Autores: Cavanzo Nisso, Andrea; Blanco Castañeda, Liliana
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2005
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40020
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40020; http://bdigital.unal.edu.co/30117/
• Palabra clave: Convergencia débil; proceso gausiano; proceso de Poisson; movimiento browniano fraccional; caminata aleatoria; Weak Convergence; Gaussian Process; Poisson Process; Fractional Brownian Motion; Random Walk
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional