Valoración de opciones asiáticas con volatilidad estocástica

Las opciones asiáticas, son un tipo particular de opción exótica, cuya principal característica es que su precio depende del promedio de los precios del activo subyacente durante la vigencia de la opción. Estas opciones son ampliamente utilizadas en los mercados de divisas. Por otro lado, se tiene q...

Full description

Autores:

Monroy Zapata, Ingrid Constanza

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/21812

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21812
http://bdigital.unal.edu.co/12806/

Palabra clave:

51 Matemáticas / Mathematics
Opciones Asiáticas
Volatilidad estocástica
Valoración de opciones
Valoración neutral al riesgo
Modelo de Black-Scholes
Tasa de cambio
TRM
Modelo de Heston
Modelo de Hull and White
Asian options
Stochastic volatility
Pricing options
Risk neutral pricing
Black-Scholes model
Exchange rate
Heston model
Hull and White model

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openAccess

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