Estudio de modelos de volatilidad estocástica en el mercado FX

La identificación del movimiento de precios de productos con riesgo como un movimiento browniano geométrico por parte de Black, Scholes y Merton, condujo a la deducción del modelo de Black Scholes para la valoración de las opciones europeas; sin embargo, dicho modelo no resulta compatible con lo obs...

Full description

Autores:
Alfonso Sánchez, Sherly Paola
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/58051
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58051
http://bdigital.unal.edu.co/54589/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Volatilidad local
Volatilidad estocástica
Función de apalancamiento
Mercado FX
Opciones europeas
Local volatility
Stochastic volatility
Leverage function
FX market
European options
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