Estudio de modelos de volatilidad estocástica en el mercado FX
La identificación del movimiento de precios de productos con riesgo como un movimiento browniano geométrico por parte de Black, Scholes y Merton, condujo a la deducción del modelo de Black Scholes para la valoración de las opciones europeas; sin embargo, dicho modelo no resulta compatible con lo obs...
- Autores:
-
Alfonso Sánchez, Sherly Paola
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/58051
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58051
http://bdigital.unal.edu.co/54589/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Volatilidad local
Volatilidad estocástica
Función de apalancamiento
Mercado FX
Opciones europeas
Local volatility
Stochastic volatility
Leverage function
FX market
European options
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional