Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching

Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman...

Full description

Autores:
Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63290
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63290
http://bdigital.unal.edu.co/63545/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos Markov-Switching
No linealidades
Asimetrías
Metodos Bayesianos
Vectores autorregresivos
Funciones impulso respuesta
Markov-Switching Models
Non-linearities
Asymmetries
Bayesian methods
Vectors autoregressive models
Impulse Responses Function
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_bab8e88ab0fd11739460fa78e57d6e15
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63290
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Rodriguez Niño, NorbertoRuiz Cardozo, Cristhian Hernandoad8e6341-07e7-40b2-b99e-4451d9f2790b3002019-07-02T21:39:12Z2019-07-02T21:39:12Z2017-11-30https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63290http://bdigital.unal.edu.co/63545/Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman los parámetros del modelo y las funciones impulso respuesta utilizando metodologías de estimación Bayesiana. Los resultados confirman la existencia de asimetrías en el ciclo económico colombiano, así mismo valida que el análisis del modelo de vectores autorregresivos tradicionales es insuficiente para estudiar la relación que existe entre las variables Inflación, PIB y tasas de interés para la economía colombiana.Abstract: This paper presents a study of the impulse responses functions of the Markov Switching Vector Autoregressive model applied to Colombian economy. For this purpose, MS-VAR (p) models are estimated following the methodology proposed by Krolzig (1997) and Droumaguet (2012). The parameters and impulse response functions are estimated using Bayesian estimation methodologies. The results confirm the existence of asymmetries in the Colombian economic cycle, likewise, this work validates that the analysis of traditional vectors autoregressive models is insufficient to study the relationship between the variables Inflation, GDP and interest rates for the Colombian economy.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de EstadísticaDepartamento de EstadísticaRuiz Cardozo, Cristhian Hernando (2017) Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.51 Matemáticas / MathematicsModelos Markov-SwitchingNo linealidadesAsimetríasMetodos BayesianosVectores autorregresivosFunciones impulso respuestaMarkov-Switching ModelsNon-linearitiesAsymmetriesBayesian methodsVectors autoregressive modelsImpulse Responses FunctionChoques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switchingTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINAL1016040227.2017.pdfapplication/pdf1817264https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63290/1/1016040227.2017.pdfea5aabde213ef1eca346d75463500f43MD51THUMBNAIL1016040227.2017.pdf.jpg1016040227.2017.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6658https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63290/2/1016040227.2017.pdf.jpgab8674cc1727ff30a9464641277e266dMD52unal/63290oai:repositorio.unal.edu.co:unal/632902024-04-28 23:11:02.665Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
title Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
spellingShingle Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos Markov-Switching
No linealidades
Asimetrías
Metodos Bayesianos
Vectores autorregresivos
Funciones impulso respuesta
Markov-Switching Models
Non-linearities
Asymmetries
Bayesian methods
Vectors autoregressive models
Impulse Responses Function
title_short Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
title_full Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
title_fullStr Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
title_full_unstemmed Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
title_sort Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
dc.creator.fl_str_mv Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando
dc.contributor.spa.fl_str_mv Rodriguez Niño, Norberto
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 51 Matemáticas / Mathematics
topic 51 Matemáticas / Mathematics
Modelos Markov-Switching
No linealidades
Asimetrías
Metodos Bayesianos
Vectores autorregresivos
Funciones impulso respuesta
Markov-Switching Models
Non-linearities
Asymmetries
Bayesian methods
Vectors autoregressive models
Impulse Responses Function
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Modelos Markov-Switching
No linealidades
Asimetrías
Metodos Bayesianos
Vectores autorregresivos
Funciones impulso respuesta
Markov-Switching Models
Non-linearities
Asymmetries
Bayesian methods
Vectors autoregressive models
Impulse Responses Function
description Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman los parámetros del modelo y las funciones impulso respuesta utilizando metodologías de estimación Bayesiana. Los resultados confirman la existencia de asimetrías en el ciclo económico colombiano, así mismo valida que el análisis del modelo de vectores autorregresivos tradicionales es insuficiente para estudiar la relación que existe entre las variables Inflación, PIB y tasas de interés para la economía colombiana.
publishDate 2017
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2017-11-30
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-02T21:39:12Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-02T21:39:12Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63290
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/63545/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63290
http://bdigital.unal.edu.co/63545/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística
Departamento de Estadística
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando (2017) Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63290/1/1016040227.2017.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63290/2/1016040227.2017.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ea5aabde213ef1eca346d75463500f43
ab8674cc1727ff30a9464641277e266d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089400375574528

Publicaciones similares