Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching

Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman...