Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman...
- Autores:
-
Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63290
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63290
http://bdigital.unal.edu.co/63545/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Modelos Markov-Switching
No linealidades
Asimetrías
Metodos Bayesianos
Vectores autorregresivos
Funciones impulso respuesta
Markov-Switching Models
Non-linearities
Asymmetries
Bayesian methods
Vectors autoregressive models
Impulse Responses Function
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman los parámetros del modelo y las funciones impulso respuesta utilizando metodologías de estimación Bayesiana. Los resultados confirman la existencia de asimetrías en el ciclo económico colombiano, así mismo valida que el análisis del modelo de vectores autorregresivos tradicionales es insuficiente para estudiar la relación que existe entre las variables Inflación, PIB y tasas de interés para la economía colombiana. |
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