Una aplicación del modelo TAR en series de tiempo financieras

Se evalúa el desempeño de la metodología propuesta por Nieto(2005) para el ajuste de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) en series de tipo financiero. Se obtienen expresiones para la curtosis y la función de autocovarianzas del modelo TAR cuando este es débilmente estacionario. Empíricamente,...