Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad

Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covarianza la solución de estos problemas son muy sensibles,...

Full description

Autores:
Gómez, Karoll
Gallón, Santiago
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40834
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40834
http://bdigital.unal.edu.co/30931/
Palabra clave:
matriz de covarianza
datos de alta dimensión
mínimos cuadrados penalizados
optimización de portafolio
shrinkage
Covariance matrix
High dimensional data
Penalized least squares
Portfolio optimization
Shrinkage
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional