Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad
Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covarianza la solución de estos problemas son muy sensibles,...
- Autores:
-
Gómez, Karoll
Gallón, Santiago
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40834
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40834
http://bdigital.unal.edu.co/30931/
- Palabra clave:
- matriz de covarianza
datos de alta dimensión
mínimos cuadrados penalizados
optimización de portafolio
shrinkage
Covariance matrix
High dimensional data
Penalized least squares
Portfolio optimization
Shrinkage
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional