Modelo Factorial Dinámico TAR

En este trabajo se presenta un procedimiento para estimar factores comunes en series temporales que presenten comportamientos no-lineales del tipo threshold. Dentro del estudio de series de tiempo, los procesos multivariados y la no-linealidad presentan desarrollos metodológicos de especial interés....

Full description

Autores:
Correal Nuñez, María Elsa
Tipo de recurso:
Doctoral thesis
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63040
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63040
http://bdigital.unal.edu.co/62507/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Modelo Factorial Dinamico
Modelo TAR
Filtro de Kalman
Algoritmo EM
Series de Tiempo
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openAccess
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