Modelo Factorial Dinámico TAR
En este trabajo se presenta un procedimiento para estimar factores comunes en series temporales que presenten comportamientos no-lineales del tipo threshold. Dentro del estudio de series de tiempo, los procesos multivariados y la no-linealidad presentan desarrollos metodológicos de especial interés....
- Autores:
-
Correal Nuñez, María Elsa
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63040
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63040
http://bdigital.unal.edu.co/62507/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Modelo Factorial Dinamico
Modelo TAR
Filtro de Kalman
Algoritmo EM
Series de Tiempo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional