Modelo Factorial Dinámico TAR

En este trabajo se presenta un procedimiento para estimar factores comunes en series temporales que presenten comportamientos no-lineales del tipo threshold. Dentro del estudio de series de tiempo, los procesos multivariados y la no-linealidad presentan desarrollos metodológicos de especial interés....

Full description

Autores:
Correal Nuñez, María Elsa
Tipo de recurso:
Doctoral thesis
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63040
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63040
http://bdigital.unal.edu.co/62507/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Modelo Factorial Dinamico
Modelo TAR
Filtro de Kalman
Algoritmo EM
Series de Tiempo
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:En este trabajo se presenta un procedimiento para estimar factores comunes en series temporales que presenten comportamientos no-lineales del tipo threshold. Dentro del estudio de series de tiempo, los procesos multivariados y la no-linealidad presentan desarrollos metodológicos de especial interés. En los modelos vectoriales VARMA existen múltiples estructuras con características similares y no existe una solución simple para la identificación de los parametros. Adicionalmente la proliferación de parametros puede ser tan alta como para hacer la estimación intratable en la práctica. Un modelo factorial dinámico no solamente reduce la dimensión del sistema, sino que permite dejar al descubierto componentes comunes al conjunto de variables que explican las interrelaciones dinámicas existentes entre ellas.