Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes
El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para mode...
- Autores:
-
Lopera Gómez, Carlos Mario
Jaramillo-Elorza, Mario César
Arcila, Luis David
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24584
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24584
http://bdigital.unal.edu.co/15621/
- Palabra clave:
- Modelos Cópula
Distribución bivariada dependiente
Gráficos de bondad de ajuste
Gráficos cuantil cuantil
Pruebas de bondad de ajuste.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| id |
UNACIONAL2_ab54e94908eac17f3ab91c682d7bf0c1 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24584 |
| network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
| network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lopera Gómez, Carlos Mario2a1416a6-a4d0-447e-9965-d7e3740713a0300Jaramillo-Elorza, Mario Césarb5eb6771-8017-46dd-9732-a2c722c3f895300Arcila, Luis David828793f5-779a-4c93-b90b-5ef972e4c6743002019-06-25T22:39:16Z2019-06-25T22:39:16Z2009https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24584http://bdigital.unal.edu.co/15621/El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para modelar distribuciones multivariadas dependientes, entre los cuales se destaca la clase de cópulas Arquimedianas. En este artículo, se presenta una metodología para seleccionar entre algunos modelos cópula Arquimedianos el que mejor se ajusta a un conjunto de datos dependientes, utilizando gráficos de bondad de ajuste, gráficos cuantil cuantil (Q-Q plot) y la prueba analítica de bondad de ajuste de Cramér-von Mises. Se realizó una aplicación de la metodología con datos simulados y utilizando datos de siniestros en pólizas de seguro. Los resultados mostraron que los datos de seguros se ajustan a un modelo bivariado basado en la cópula Frank con marginales lognormales.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellínhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/10264Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN DynaDynaDyna; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 DYNA; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 2346-2183 0012-7353Lopera Gómez, Carlos Mario and Jaramillo Elorza, Mario César and Arcila, Luis David (2009) Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes. Dyna; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 DYNA; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 2346-2183 0012-7353 .Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientesArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTModelos CópulaDistribución bivariada dependienteGráficos de bondad de ajusteGráficos cuantil cuantilPruebas de bondad de ajuste.ORIGINAL10264-35020-1-PB.htmtext/html46513https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/1/10264-35020-1-PB.htme9b5f9779af592392b79ab0afbac8ccdMD5110264-19106-1-PB.pdfapplication/pdf517334https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/2/10264-19106-1-PB.pdfca2696f42a43c98b03992a6b387e5c80MD52THUMBNAIL10264-19106-1-PB.pdf.jpg10264-19106-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8985https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/3/10264-19106-1-PB.pdf.jpgafbe7d89fc3cbceb1375f0a7ab7aa112MD53unal/24584oai:repositorio.unal.edu.co:unal/245842022-10-25 23:02:28.7Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co |
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| title |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| spellingShingle |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes Modelos Cópula Distribución bivariada dependiente Gráficos de bondad de ajuste Gráficos cuantil cuantil Pruebas de bondad de ajuste. |
| title_short |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| title_full |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| title_fullStr |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| title_full_unstemmed |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| title_sort |
Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes |
| dc.creator.fl_str_mv |
Lopera Gómez, Carlos Mario Jaramillo-Elorza, Mario César Arcila, Luis David |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Lopera Gómez, Carlos Mario Jaramillo-Elorza, Mario César Arcila, Luis David |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Modelos Cópula Distribución bivariada dependiente Gráficos de bondad de ajuste Gráficos cuantil cuantil Pruebas de bondad de ajuste. |
| topic |
Modelos Cópula Distribución bivariada dependiente Gráficos de bondad de ajuste Gráficos cuantil cuantil Pruebas de bondad de ajuste. |
| description |
El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para modelar distribuciones multivariadas dependientes, entre los cuales se destaca la clase de cópulas Arquimedianas. En este artículo, se presenta una metodología para seleccionar entre algunos modelos cópula Arquimedianos el que mejor se ajusta a un conjunto de datos dependientes, utilizando gráficos de bondad de ajuste, gráficos cuantil cuantil (Q-Q plot) y la prueba analítica de bondad de ajuste de Cramér-von Mises. Se realizó una aplicación de la metodología con datos simulados y utilizando datos de siniestros en pólizas de seguro. Los resultados mostraron que los datos de seguros se ajustan a un modelo bivariado basado en la cópula Frank con marginales lognormales. |
| publishDate |
2009 |
| dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2009 |
| dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2019-06-25T22:39:16Z |
| dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2019-06-25T22:39:16Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24584 |
| dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv |
http://bdigital.unal.edu.co/15621/ |
| url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24584 http://bdigital.unal.edu.co/15621/ |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.spa.fl_str_mv |
http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/10264 |
| dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Dyna Dyna |
| dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv |
Dyna; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 DYNA; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 2346-2183 0012-7353 |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Lopera Gómez, Carlos Mario and Jaramillo Elorza, Mario César and Arcila, Luis David (2009) Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes. Dyna; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 DYNA; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 2346-2183 0012-7353 . |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín |
| institution |
Universidad Nacional de Colombia |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/1/10264-35020-1-PB.htm https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/2/10264-19106-1-PB.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24584/3/10264-19106-1-PB.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
e9b5f9779af592392b79ab0afbac8ccd ca2696f42a43c98b03992a6b387e5c80 afbe7d89fc3cbceb1375f0a7ab7aa112 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
| _version_ |
1814089196209438720 |