Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes

El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para mode...

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Autores:

Lopera Gómez, Carlos Mario
Jaramillo-Elorza, Mario César
Arcila, Luis David

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24584

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24584
http://bdigital.unal.edu.co/15621/

Palabra clave:

Modelos Cópula
Distribución bivariada dependiente
Gráficos de bondad de ajuste
Gráficos cuantil cuantil
Pruebas de bondad de ajuste.

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional