Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios

Proponemos un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Su planteamiento comporta tres aspectos fundamentales. Primero, la misma metodología se puede aplicar a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, cuyas funciones de pérdida se pueden adaptar a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las series analizadas. Se demuestra la consistencia del método y los ejercicios de simulación revelan buenas propiedades en muestras finitas. Además, su aplicación práctica se ilustra mediante el análisis de varias series reales.

• Autores: García-Hiernaux, Alfredo; Casals, José; Jerez, Miguel
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2007
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40396
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40396; http://bdigital.unal.edu.co/30493/
• Palabra clave: modelos estado espacio; análisis de series temporales; criterios de información; función de pérdida; State space models; Time series analysis; Information criteria; Loss function
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional