Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios

Proponemos un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Su planteamiento comporta tres aspectos fundamentales. Primero, la misma metodología se puede aplicar a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de c...

Full description

Autores:
García-Hiernaux, Alfredo
Casals, José
Jerez, Miguel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40396
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40396
http://bdigital.unal.edu.co/30493/
Palabra clave:
modelos estado espacio
análisis de series temporales
criterios de información
función de pérdida
State space models
Time series analysis
Information criteria
Loss function
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional