Una aproximación bayesiana al problema de heteroscedasticidad en el modelo lineal simple
Presentamos una implementación bayesiana para ayudar a resolver un problema de heteroscedaticidad en el modelo de regresión simple, fácilmente extendible al caso múltiple.
- Autores:
-
Correa, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39965
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39965
http://bdigital.unal.edu.co/30062/
- Palabra clave:
- Heteroscedasticidad
modelos de regresión
estadística bayesiana
muestreador de Gibbs
Heteroscedasticity
Regression models
Bayesian statistics
Gibbs sampler
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Presentamos una implementación bayesiana para ayudar a resolver un problema de heteroscedaticidad en el modelo de regresión simple, fácilmente extendible al caso múltiple. |
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