Una aproximación bayesiana al problema de heteroscedasticidad en el modelo lineal simple

Presentamos una implementación bayesiana para ayudar a resolver un problema de heteroscedaticidad en el modelo de regresión simple, fácilmente extendible al caso múltiple.

Autores:
Correa, Juan Carlos
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39965
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39965
http://bdigital.unal.edu.co/30062/
Palabra clave:
Heteroscedasticidad
modelos de regresión
estadística bayesiana
muestreador de Gibbs
Heteroscedasticity
Regression models
Bayesian statistics
Gibbs sampler
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional