En busca de un modelo benchmark univariado para predecir la tasa de desempleo

En este trabajo se analiza la precisión y la estabilidad de las predicciones de la tasa de desempleo de Chile, obtenidas de una familia de modelos SARIMA, entre febrero de 1986 y febrero de 2010. Las proyecciones SARIMA son comparadas con las provenientes de modelos univariados, incluyendo los bench...

Full description

Autores:
Contreras-Reyes, Javier
Idrovo, Byron
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39542
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39542
http://bdigital.unal.edu.co/29639/
http://bdigital.unal.edu.co/29639/2/
Palabra clave:
tasa de desempleo
SARIMA
ARFIMA
benchmarks predictivos
Chile.
JEL: E24
J21
E27
C15
C20.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional