En busca de un modelo benchmark univariado para predecir la tasa de desempleo
En este trabajo se analiza la precisión y la estabilidad de las predicciones de la tasa de desempleo de Chile, obtenidas de una familia de modelos SARIMA, entre febrero de 1986 y febrero de 2010. Las proyecciones SARIMA son comparadas con las provenientes de modelos univariados, incluyendo los bench...
- Autores:
-
Contreras-Reyes, Javier
Idrovo, Byron
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39542
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39542
http://bdigital.unal.edu.co/29639/
http://bdigital.unal.edu.co/29639/2/
- Palabra clave:
- tasa de desempleo
SARIMA
ARFIMA
benchmarks predictivos
Chile.
JEL: E24
J21
E27
C15
C20.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional