Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante enel mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentesactivos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que senecesita buscar nuevas distribuciones para valorar opciones e...
- Autores:
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Molina, Andrés Mauricio
Jiménez Moscoso, José Alfredo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2015
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- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
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