Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull

El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante enel mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentesactivos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, por lo que senecesita buscar nuevas distribuciones para valorar opciones e...