Modelación de derivados europeos con distribuciones no gaussianas

El modelo Black-Scholes (1973) para valoración de opciones europeas es ampliamente usado en el mercado debido a su fácil implementación. Sin embargo, hay evidencia empírica que contradice los supuestos básicos del modelo Black-Scholes tales como que el retorno del activo tiene una distribución de pr...

Full description

Autores:
Molina Barreto, Andrés Mauricio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/51928
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51928
http://bdigital.unal.edu.co/46164/
Palabra clave:
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science
51 Matemáticas / Mathematics
Valoración
Opciones
Distribución Weibul
Mixtura de Weibull
Mixtura de lognormales
Asimetría
Curtosis
Valuation
Options
Weibull distribution
Mixture of Weibull
Mixture of lognormal
Skewness
Kurtosis
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional