Identificación de episodios de dependencia no lineal en el peso mexicano

El siguiente documento identifica episodios de dependencia no-lineal en el tipo de cambio mexicano (peso mexicano/dólar norteamericano), entre enero de 1995 y septiembre de 2010. Para ello se utiliza la metodología Hinich Portmanteau, la cual utiliza una prueba de alta frecuencia para detectar episo...

Full description

Autores:
Coronado Ramírez, Semei
Gatica Arreola, Leonardo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39541
http://bdigital.unal.edu.co/29638/
http://bdigital.unal.edu.co/29638/2/
Palabra clave:
tipo de cambio
no linealidad
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México.
JEL: C22
G17
054
O11.
Rights
openAccess
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