Identificación de episodios de dependencia no lineal en el peso mexicano

El siguiente documento identifica episodios de dependencia no-lineal en el tipo de cambio mexicano (peso mexicano/dólar norteamericano), entre enero de 1995 y septiembre de 2010. Para ello se utiliza la metodología Hinich Portmanteau, la cual utiliza una prueba de alta frecuencia para detectar episo...

Full description

Autores:

Coronado Ramírez, Semei
Gatica Arreola, Leonardo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2011

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39541

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39541
http://bdigital.unal.edu.co/29638/
http://bdigital.unal.edu.co/29638/2/

Palabra clave:

tipo de cambio
no linealidad
bicorrelación
estadístico Hinich Portmanteau
México.
JEL: C22
G17
054
O11.

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional