Identificación de episodios de dependencia no lineal en el peso mexicano

El siguiente documento identifica episodios de dependencia no-lineal en el tipo de cambio mexicano (peso mexicano/dólar norteamericano), entre enero de 1995 y septiembre de 2010. Para ello se utiliza la metodología Hinich Portmanteau, la cual utiliza una prueba de alta frecuencia para detectar episodios de dependencia no lineal, por medio de funciones ventana. Se proporciona una explicación de los sucesos económicos y políticos que pudieron haber provocado que el tipo de cambio tuviera un comportamiento no lineal. La detección de episodios no lineales puede ayudar a explicar la dificultad para pronosticar este tipo de series.

• Autores: Coronado Ramírez, Semei; Gatica Arreola, Leonardo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39541
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39541; http://bdigital.unal.edu.co/29638/; http://bdigital.unal.edu.co/29638/2/
• Palabra clave: tipo de cambio; no linealidad; bicorrelación; estadístico Hinich Portmanteau; México.; JEL: C22; G17; 054; O11.
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional