Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas

Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard and amp; Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, bas...

Full description

Autores:
Cardona Salgado, Daiver
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70962
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70962
http://bdigital.unal.edu.co/35432/
http://bdigital.unal.edu.co/35432/2/
Palabra clave:
AR-GARCH
medidas de concordancia
dependencia en colas
JEL: G00
C01
C14
G17
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_93b77e8f2e3e12332b33e29a700fc917
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70962
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cardona Salgado, Daiver0e50b2ce-834c-4c14-b25f-bb090a142c283002019-07-03T14:12:50Z2019-07-03T14:12:50Z2012https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70962http://bdigital.unal.edu.co/35432/http://bdigital.unal.edu.co/35432/2/Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard and amp; Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basados en la cópula y propuestos por Chen y Fan (2006). Se encontró que los dos mercados presentan una moderada dependencia y que, de acuerdo con el modelo CAPM, el riesgosistemático que comparten es bajo y ofrecen posibilidades de diversificación. Además, se encontró que es baja la probabilidad de que ambos mercados experimenten pérdidas extremas conjuntamente.application/pdfspaFacultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombiahttp://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/35740Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de EconomíaCuadernos de EconomíaCuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 57 (2012): Edición especial. Estructura y dinámicade la economía mundial: Nuevos enfoques cuantitativos; 147 - 178 2248-4337 0121-4772Cardona Salgado, Daiver (2012) Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas. Cuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 57 (2012): Edición especial. Estructura y dinámicade la economía mundial: Nuevos enfoques cuantitativos; 147 - 178 2248-4337 0121-4772 .Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulasArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTAR-GARCHmedidas de concordanciadependencia en colasJEL: G00C01C14G17ORIGINAL35740-141608-1-PB.pdfapplication/pdf378374https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70962/1/35740-141608-1-PB.pdf61ddbfee8029d3b05af9ab9bd562c273MD51THUMBNAIL35740-141608-1-PB.pdf.jpg35740-141608-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6173https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70962/2/35740-141608-1-PB.pdf.jpgc3b77fb6ff3e573188418ca43006ccd1MD52unal/70962oai:repositorio.unal.edu.co:unal/709622023-06-16 23:03:28.042Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
title Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
spellingShingle Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
AR-GARCH
medidas de concordancia
dependencia en colas
JEL: G00
C01
C14
G17
title_short Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
title_full Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
title_fullStr Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
title_full_unstemmed Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
title_sort Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas
dc.creator.fl_str_mv Cardona Salgado, Daiver
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Cardona Salgado, Daiver
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv AR-GARCH
medidas de concordancia
dependencia en colas
JEL: G00
C01
C14
G17
topic AR-GARCH
medidas de concordancia
dependencia en colas
JEL: G00
C01
C14
G17
description Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard and amp; Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basados en la cópula y propuestos por Chen y Fan (2006). Se encontró que los dos mercados presentan una moderada dependencia y que, de acuerdo con el modelo CAPM, el riesgosistemático que comparten es bajo y ofrecen posibilidades de diversificación. Además, se encontró que es baja la probabilidad de que ambos mercados experimenten pérdidas extremas conjuntamente.
publishDate 2012
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-03T14:12:50Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-03T14:12:50Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70962
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/35432/
http://bdigital.unal.edu.co/35432/2/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70962
http://bdigital.unal.edu.co/35432/
http://bdigital.unal.edu.co/35432/2/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.spa.fl_str_mv http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/35740
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Economía
Cuadernos de Economía
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Cuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 57 (2012): Edición especial. Estructura y dinámicade la economía mundial: Nuevos enfoques cuantitativos; 147 - 178 2248-4337 0121-4772
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Cardona Salgado, Daiver (2012) Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas. Cuadernos de Economía; Vol. 31, núm. 57 (2012): Edición especial. Estructura y dinámicade la economía mundial: Nuevos enfoques cuantitativos; 147 - 178 2248-4337 0121-4772 .
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombia
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70962/1/35740-141608-1-PB.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/70962/2/35740-141608-1-PB.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 61ddbfee8029d3b05af9ab9bd562c273
c3b77fb6ff3e573188418ca43006ccd1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089379345334272

Publicaciones similares