Dependencia estructural en los mercados bursátiles de colombia y estados unidos, una aproximación usando cópulas

Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard and amp; Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, bas...