Hoja browniana fraccional
Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen además dos representaciones de la hBf, análogas a la representación en promedio...
- Autores:
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Blanco Castañeda, Liliana
Garzón Merchán, Johanna
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40021
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40021
http://bdigital.unal.edu.co/30118/
- Palabra clave:
- Movimiento browniano fraccional
procesos estocásticos en dos parámetros
hoja browniana
procesos autosimilares
procesos con incrementos estacionarios
Fractional Brownian motion
two-parameter stochastic processes
Brownian sheet
selfsimilary processes
stationary increments processes
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen además dos representaciones de la hBf, análogas a la representación en promedio móvil y en intervalo finito del movimiento browniano fraccional. |
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