Hoja browniana fraccional

Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen además dos representaciones de la hBf, análogas a la representación en promedio...

Full description

Autores:
Blanco Castañeda, Liliana
Garzón Merchán, Johanna
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40021
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40021
http://bdigital.unal.edu.co/30118/
Palabra clave:
Movimiento browniano fraccional
procesos estocásticos en dos parámetros
hoja browniana
procesos autosimilares
procesos con incrementos estacionarios
Fractional Brownian motion
two-parameter stochastic processes
Brownian sheet
selfsimilary processes
stationary increments processes
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional