Modelando el esquema de intervenciones del tipo de cambio para colombia. una aplicación empírica de la técnica de regresión del cuantil bajo redes neuronales

En este artículo se determina la eficiencia de las intervenciones realizadas por el Banco de la República empleando el modelo teórico de canal de coordinación. En este modelo, el efecto que tiene un diferencial de tasas de interés, la variable de intervenciones construida por medio de un modelo Marko...

Full description

Autores:

Lopera Castaño, Mauricio
Mesa Callejas, Ramón Javier
Restrepo Ochoa, Sergio Iván
Londoño Henao, Charle Augusto

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/72586

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/72586
http://bdigital.unal.edu.co/37060/
http://bdigital.unal.edu.co/37060/2/

Palabra clave:

Intervenciones cambiarias
modelo de canal de coordinación
modelo Markov-switching
red neuronal de regresión del cuantil.
E58
E59
C15
C45

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional