Modelización heterocedástica multivariante de la dinámica del riesgo sistemático en el mercado chileno de valores

El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgosistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno devalores. Para ello se propone un modelo GARCH multivariante que permite relajar varias de lashipótesis implícitas en el t...

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Autores:
Ortas, Eduardo
Moneva, José M.
Salvador, Manuel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/70830
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70830
http://bdigital.unal.edu.co/35300/
Palabra clave:
mercado chileno
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