Modelización heterocedástica multivariante de la dinámica del riesgo sistemático en el mercado chileno de valores

El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgosistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno devalores. Para ello se propone un modelo GARCH multivariante que permite relajar varias de lashipótesis implícitas en el t...