APA (7th ed.) Citation

(2018). Estimación robusta de la matriz de covarianza, para la selección óptima de portafolios de inversión.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Estimación Robusta De La Matriz De Covarianza, Para La Selección óptima De Portafolios De Inversión. 2018.

MLA (8th ed.) Citation

Estimación Robusta De La Matriz De Covarianza, Para La Selección óptima De Portafolios De Inversión. 2018.