Estimación robusta de la matriz de covarianza, para la selección óptima de portafolios de inversión

Los portafolios de inversión se encuentran constantemente expuestos a riesgos sistemáticos y no sistemáticos, generando rentabilidades variantes y sensibles a valores atípicos, es por ello que, con la estimación robusta del riesgo, se busca minimizar el impacto de inestabilidad que generan los datos...