Univariate Conditional Distributions of an Open-Loop TAR Stochastic Process
Clusters of large values are observed in sample paths of certain open-loop threshold autoregressive (TAR) stochastic processes. In order to characterize the stochastic mechanism that generates this empirical stylized fact, three types of marginal conditional distributions of the underlying stochasti...
- Autores:
-
Nieto, Fabio
Moreno, Edna C.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66516
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66516
http://bdigital.unal.edu.co/67544/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
31 Colecciones de estadística general / Statistics
Conditional heteroscedasticity
Nonlinear stochastic process
Open-loop TAR model
Stationary nonlinear stochastic process
Heterocedasticidad condicional
Modelo TAR sin retroalimentación
Proceso estocástico no lineal estacionario.
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