Fractional Brownian motion applied to the study of the dynamics associated with non-stationary time series

ilustraciones a color, diagramas

• Autores: Abril Bermúdez, Felipe Segundo
• Tipo de recurso: Doctoral thesis
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85513
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85513; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 530 - Física::539 - Física moderna; 330 - Economía::332 - Economía financiera; 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas; Multifractal system; Supersymmetry; Fractional calculus; Análisis multifractal; Supersimetría; Cálculo fraccionario; Movimiento browniano; Análisis de series de tiempo; Procesos estocásticos; Brownian movements; Time-series analysis; Stochastic processes; Fractional stochastic path integral formalism; Fractional Brownian motion; Econophysics; Multifractality; Shannon index; Supersymmetric theory of stochastic dynamics; Formalismo de integral de camino estocástica fraccional; Movimiento Browniano fraccional; Econofísica; Multifractalidad; Índice de Shannon; Teoría supersimétrica de la dinámica estocástica; Econofísica; Econophysics
• Rights: openAccess
• License: Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional