Fractional Brownian motion applied to the study of the dynamics associated with non-stationary time series
ilustraciones a color, diagramas
- Autores:
-
Abril Bermúdez, Felipe Segundo
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85513
- Palabra clave:
- 530 - Física::539 - Física moderna
330 - Economía::332 - Economía financiera
510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
Multifractal system
Supersymmetry
Fractional calculus
Análisis multifractal
Supersimetría
Cálculo fraccionario
Movimiento browniano
Análisis de series de tiempo
Procesos estocásticos
Brownian movements
Time-series analysis
Stochastic processes
Fractional stochastic path integral formalism
Fractional Brownian motion
Econophysics
Multifractality
Shannon index
Supersymmetric theory of stochastic dynamics
Formalismo de integral de camino estocástica fraccional
Movimiento Browniano fraccional
Econofísica
Multifractalidad
Índice de Shannon
Teoría supersimétrica de la dinámica estocástica
Econofísica
Econophysics
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional