Extensión del estimador cópula gráfico para un modelo con más de dos riesgos competitivos dependientes
Resumen: En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales y la distribución conjunta a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce como el problema de identificabilidad. Zheng and Klein (1995) proponen el esti...
- Autores:
-
Paz Sabogal, María Carolina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11074
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11074
http://bdigital.unal.edu.co/8450/
- Palabra clave:
- 31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Método de combinación de riesgos
Riesgos competitivos
Copula Arquimediana
Identificabilidad / Risk pooling method
Competing risks
Archimedean copula
Identicability
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional