Extensión del estimador cópula gráfico para un modelo con más de dos riesgos competitivos dependientes

Resumen: En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales y la distribución conjunta a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce como el problema de identificabilidad. Zheng and Klein (1995) proponen el esti...

Full description

Autores:
Paz Sabogal, María Carolina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11074
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11074
http://bdigital.unal.edu.co/8450/
Palabra clave:
31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Método de combinación de riesgos
Riesgos competitivos
Copula Arquimediana
Identificabilidad / Risk pooling method
Competing risks
Archimedean copula
Identicability
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional