Extensión del estimador cópula gráfico para un modelo con más de dos riesgos competitivos dependientes

Resumen: En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales y la distribución conjunta a partir solamente de los datos de riesgos competitivos. Esta situación se conoce como el problema de identificabilidad. Zheng and Klein (1995) proponen el esti...