Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

Resumen En este documento se estudian dos modelos de selección de portafolios óptimos en búsqueda de maximizar el rendimiento esperado, al mismo tiempo que se minimiza el riesgo. Modelos ajustados para los retornos de precios de cierre diarios de 21 acciones que conforman el índice de capitalización...