Volatilidad de la tasa de cambio peso dólar: estimación de un indicador para la gestión del riesgo y la planeación de estrategias de inversión

Este trabajo comprende el estudio de diferentes metodologías para estimar la volatilidad, entre las cuales se encuentran la medida clásica o tradicional, el método de suavizamiento exponencial (EWMA), la volatilidad de Parkinson, la volatilidad de Garman y Klass, y los modelos de series de tiempo AR...

Full description

Autores:
Tecano Molano, Marcela Constanza
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11063
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11063
http://bdigital.unal.edu.co/8435/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Volatilidad
Estimación
Tasa de cambio peso dólar
Modelos ARCH/GARCH / Volatility
Estimate
Peso Dollar Exchange Rate
Models ARCH/GARCH
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional