Volatilidad de la tasa de cambio peso dólar: estimación de un indicador para la gestión del riesgo y la planeación de estrategias de inversión
Este trabajo comprende el estudio de diferentes metodologías para estimar la volatilidad, entre las cuales se encuentran la medida clásica o tradicional, el método de suavizamiento exponencial (EWMA), la volatilidad de Parkinson, la volatilidad de Garman y Klass, y los modelos de series de tiempo AR...
- Autores:
-
Tecano Molano, Marcela Constanza
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11063
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11063
http://bdigital.unal.edu.co/8435/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Volatilidad
Estimación
Tasa de cambio peso dólar
Modelos ARCH/GARCH / Volatility
Estimate
Peso Dollar Exchange Rate
Models ARCH/GARCH
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional